Manajemen S1

Analisis Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability Saat Peristiwa Pemilihan Presiden RI 2019 (Event Study Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Harga Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia).

---

ABSTRAK
Mella Purnama (41183402160046)
Analisis Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability
Saat Peristiwa Pemilihan Presiden 2019 (Event Study Perusahaan Yang Terdaftar
Pada Indeks Harga Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia)”. XIII + 101 halaman +
16 tabel + 7 grafik + 1 gambar + 14 lampiran. Kata kunci : Abnormal Return,
Trading Volume Activity, Security Return Variability, Pemilihan Presiden.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan Average Abnormal Return,
Average Trading Volume Activity, dan Average Security Return Variability Sebelum
dan Sesudah Peristiwa Pemilihan Presiden 2019 (Event study Perusahaan Yang
Terdaftar Pada Indeks Harga Saham LQ-45 di BEI). Penelitian ini merupakan event
study sebagai upaya untuk menjelaskan reaksi pasar terhadap event pemilihan
presiden tahun 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo
Finance. Data tersebut berupa harga penutupan saham harian, volume perdagangan
saham harian, dan jumlah saham yang beredar selama periode penelitian. Periode
peristiwa dalam penelitian ini adalah 11 hari perdagangan saham yang terdiri dari 5
hari sebelum (t-5), hari saat peristiwa (t=0) dan 5 hari sesudah (t+5) pemilu serentak
tahun 2019. Adapun model penelitian yang digunakan merupakan model penelitian
kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive
sampling, dan metode pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling.
Jumlah sampel perusahaan pada penelitian ini adalah 36 perusahaan. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan
software Eviews versi 8.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat perbedaan average
abnormal return (AAR) sebelum dan sesudah pemilihan Presiden 2019. Terdapat
perbedaan average trading volume activity (ATVA) sebelum dan sesudah pemilihan
presiden 2019. Dan tidak terdapat perbedaan average security return variability
(ASRV) sebelum dan sesudah pemilihan presiden 2019. Berdasarkan dari hasil
penelitian didapatkan kesimpulan bahwa adanya peristiwa pilpres memberikan
perbedaan sebelum dan sesudah pada harga saham yang berpengaruh juga terhadap
average abnormal return dan average trading volume activity. Tetapi tidak
memberikan perbedaan pada average security return variability.
Daftar Pustaka: 27 (2004 – 2020)

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

R 097 PUR a

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

manajemen keuangan

Info Detail Spesifik

41183402160046

Pernyataan Tanggungjawab

Yunike Berry, S. M. B., M.Sc.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar